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Methods of Mathematical Finance

por Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve

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27Nenhum(a)858,287 (2.5)Nenhum(a)
This sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets, within the context of Brownian-motion-driven asset prices. The latter topic is extended to a study of equilibrium, providing conditions for existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the book. This book will be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. The chapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options.… (mais)
Adicionado recentemente porzhuazhua88, morphismus, DavidGButts, mathman32503
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Nome do autorPapelTipo de autorObra?Estado
Ioannis Karatzasautor principaltodas as ediçõescalculado
Shreve, Steven E.autor principaltodas as ediçõesconfirmado
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Título canónico
Título original
Títulos alternativos
Data da publicação original
Pessoas/Personagens
Locais importantes
Acontecimentos importantes
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Epígrafe
Dedicatória
Primeiras palavras
Citações
Últimas palavras
Nota de desambiguação
Editores da Editora
Autores de citações elogiosas (normalmente na contracapa do livro)
Língua original
DDC/MDS canónico
LCC Canónico

Referências a esta obra em recursos externos.

Wikipédia em inglês (4)

This sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets, within the context of Brownian-motion-driven asset prices. The latter topic is extended to a study of equilibrium, providing conditions for existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the book. This book will be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. The chapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options.

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